保監(jiān)壽險(xiǎn)〔2012〕193號《中國保監(jiān)會關(guān)于印發(fā)〈人身保險(xiǎn)公司年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告框架〉及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)的通知》【全文廢止】

《中國保監(jiān)會關(guān)于印發(fā)〈人身保險(xiǎn)公司年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告框架〉及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)的通知》【全文廢止】






保監(jiān)壽險(xiǎn)〔2012〕193號

全文廢止，廢止依據(jù)：2021年6月21日發(fā)布的《中國銀保監(jiān)會關(guān)于清理規(guī)章規(guī)范性文件的決定》（中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會令2021年第7號）

各壽險(xiǎn)公司、健康保險(xiǎn)公司、養(yǎng)老保險(xiǎn)公司：

為促進(jìn)各人身保險(xiǎn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，統(tǒng)一各公司年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告應(yīng)包括的基本內(nèi)容，增強(qiáng)保險(xiǎn)公司向董事會和監(jiān)管部門披露公司風(fēng)險(xiǎn)狀況信息的質(zhì)量，我會制定了《人身保險(xiǎn)公司年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告框架》及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)，現(xiàn)予印發(fā)，并將相關(guān)要求通知如下：

一、各壽險(xiǎn)公司和健康保險(xiǎn)公司應(yīng)認(rèn)真落實(shí)《人身保險(xiǎn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施指引》（保監(jiān)發(fā)〔2010〕89號），并按照《人身保險(xiǎn)公司年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告框架》要求，認(rèn)真撰寫年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，于每年4月30日前將報(bào)告提交我會，同時(shí)將電子版發(fā)送至聯(lián)系人郵箱。

二、公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中按年度報(bào)送的指標(biāo)和每年第一季度按季度報(bào)送的指標(biāo)，可隨當(dāng)年年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告一并提交，其他季度按季度報(bào)送的指標(biāo)請于每季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)將電子版發(fā)送至聯(lián)系人郵箱。

三、養(yǎng)老保險(xiǎn)公司參照執(zhí)行，并在年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中就不適用事項(xiàng)做出申明。

四、本通知自發(fā)布時(shí)生效，請各公司在報(bào)送2011年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告時(shí)開始執(zhí)行。

聯(lián)系人：王德威

電話：010－66286210

郵箱：dewei_wang@circ.gov.cn




 

中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會

二○一二年二月二十七日

人身保險(xiǎn)公司年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告框架

一、公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理概況

1.1風(fēng)險(xiǎn)管理組織設(shè)置與履職情況

公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織的基本設(shè)置

風(fēng)險(xiǎn)管理組織的基本職責(zé)和履職情況

1.2風(fēng)險(xiǎn)管理流程和制度的建設(shè)與改進(jìn)

公司風(fēng)險(xiǎn)管理/管控相關(guān)制度與流程的基本描述

報(bào)告期內(nèi)對于風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度與流程的改進(jìn)情況

1.3風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及信息系統(tǒng)的建設(shè)

報(bào)告期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理模型、技術(shù)的建設(shè)情況

報(bào)告期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)情況

二、公司的總體風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略

2.1公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好體系介紹

該部分應(yīng)至少從風(fēng)險(xiǎn)對盈利、價(jià)值、資本、流動性四個(gè)方面的多個(gè)關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響來定義公司風(fēng)險(xiǎn)偏好，同時(shí)針對非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)進(jìn)行定性或定量偏好的設(shè)定。在風(fēng)險(xiǎn)偏好基礎(chǔ)上設(shè)定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)限額。

2.2公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好執(zhí)行情況

報(bào)告期內(nèi)對于已制定的風(fēng)險(xiǎn)偏好體系的總體執(zhí)行情況，包括偏好、容忍度及限額。說明是否有突破的情況以及突破后所采取的措施。

除正常的執(zhí)行情況外，報(bào)告期內(nèi)是否對風(fēng)險(xiǎn)偏好體系進(jìn)行過修訂，如有請說明。

2.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略

公司對于風(fēng)險(xiǎn)的整體管理策略與管理理念

三、公司當(dāng)前面臨的前五大風(fēng)險(xiǎn)事件

該部分應(yīng)就全年公司層面風(fēng)險(xiǎn)事件的影響程度按順序列明，針對每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)描述、導(dǎo)致其發(fā)生的內(nèi)外部因素、產(chǎn)生的后果、公司采取的相應(yīng)應(yīng)對策略等內(nèi)容。此外，每年針對五大風(fēng)險(xiǎn)事件的描述中，針對與前一年度報(bào)告中相同的風(fēng)險(xiǎn)事件，還應(yīng)描述對其跟蹤管理的情況，包括是否惡化及其原因分析。

四、公司的資本充足性

4.1法定償付能力

4.1.1 法定償付能力充足性預(yù)測與分析

根據(jù)動態(tài)償付能力測試報(bào)告，對未來一年以及未來三年法定償付能力充足率進(jìn)行預(yù)測與分析

4.1.2 主要風(fēng)險(xiǎn)對法定償付能力的壓力情景分析

根據(jù)動態(tài)償付能力測試報(bào)告，測試投資收益、退保、新業(yè)務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)對償付能力的壓力（各公司可針對自身情況進(jìn)行主要風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)定）

4.2經(jīng)濟(jì)資本（2014年前不作強(qiáng)制要求）

4.2.1 經(jīng)濟(jì)資本充足性分析

4.2.2 各風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的變化與分析

五、公司面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的定性和定量披露

5.1市場風(fēng)險(xiǎn)

5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及變化

從相應(yīng)的各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)限額，以及執(zhí)行情況等方面闡述風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及其變化情況。

5.1.2 壓力情景測試

5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略

5.2信用風(fēng)險(xiǎn)

5.2.1 風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及變化

從相應(yīng)的各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)限額，以及執(zhí)行情況等方面闡述風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及其變化情況。

5.2.2 壓力情景測試

5.2.3 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略

5.3保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)

5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及變化

從相應(yīng)的各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)限額，以及執(zhí)行情況等方面闡述風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及其變化情況。

5.3.2 壓力情景測試

5.3.3 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略

5.4流動性風(fēng)險(xiǎn)

5.4.1 風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及變化

從相應(yīng)的各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)限額，以及執(zhí)行情況等方面闡述風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及其變化情況。

5.4.2 壓力情景測試

5.4.3 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略

5.5操作風(fēng)險(xiǎn)

5.5.1 風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及變化

從相應(yīng)的各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)限額，以及執(zhí)行情況等方面闡述風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及其變化情況。

5.5.2 風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果

5.5.3 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略

5.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

5.6.1 風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及變化

從相應(yīng)的各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)限額，以及執(zhí)行情況等方面闡述風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及其變化情況。

5.6.2 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略

5.7戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

5.7.1 風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及變化

從相應(yīng)的各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)限額，以及執(zhí)行情況等方面闡述風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及其變化情況。

5.7.2 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略

六、下年度重要風(fēng)險(xiǎn)管理工作

該部分應(yīng)針對各公司執(zhí)行《人身保險(xiǎn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施指引》有待改善之處，結(jié)合下年度風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃進(jìn)行描述，包括但不限于組織設(shè)置、制度流程建設(shè)、專業(yè)技術(shù)及信息系統(tǒng)改善以及針對公司風(fēng)險(xiǎn)管理方面的重要舉措等方面內(nèi)容。

附件：人身保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)匯總表

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